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澳大利亚莫纳什大学Athanasios Pantelous教授主讲管理论坛第270期

Created Date 10/31/2017    View Numbers  153 Return    
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      10月27日下午4点,上海管理论坛学术会议在管理学院467会议室正式举行,报告主题是“Dynamic Asset Allocation under Disappointment Aversion Preferences”(“失望厌恶偏好下的动态资产配置”)。本次主讲专家为澳大利亚莫纳什大学经济与商业统计系教授,技术与系统管理中心副主任Athanasios Pantelous,会议由上海大学管理学院周建老师主持,来自管理学院的约35名师生参加了本次讲座。本次会议由上海大学管理学院和上海大学管理学院青年教师联谊会联合主办,并获得上海大学高端外国专家项目资助。
 
 
 
      由于投资收益和风险的不确定性,个体投资者和金融机构面临的核心问题就是如何在不确定的环境下对资产进行有效的配置,实现资产回报的最大化与所承担风险最小化的均衡,即如何进行投资组合的选择。Athanasios教授在风险投资方面的研究大多源于2017年诺贝尔经济学奖的获得者Richard Thaler的研究,是该领域的研究前沿。Athanasios首先指出了失望厌恶偏好下投资投资者的投资心理,并进一步描述了失望厌恶偏好下最佳投资组合问题的动态框架。随后,Athanasios教授在现有投资组合的理论基础之上,建立了一个动态规划算法,计算出不同投资层面最佳投资组合的变化。
        最后,Athanasios Pantelous教授为在座师生介绍了在失望厌恶偏好下投资组合的选择问题的最新建模及求解方法,并就该问题与现场师生进行了激烈的讨论,以及此类文章的撰写技巧,在座的师生都表示受益匪浅。
 
 
 
        Athanasios Pantelous教授主要研究领域为风险不确定条件下的数学建模问题,在精算学、量化金融,计算机数学、应用随机分析、系统和控制理论以及随机动力学等方向上均有涉猎。其理论成果在精算学、工程、经济等金融领域上已有广泛应用。在数学、经济管理、金融、工程等领域的国际权威学术期刊上发表140余篇论文,是多个国际学术会议的审稿人,组织者。同时,还担任ASCE-ASME Journal of Risk and Uncertainty in Engineering Systems的客座主编。
 
研究生张倩玉 供稿

 
 
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